Indicadores De Volatilidade De Negociação

Indicadores baseados na volatilidade A última grande parte dos indicadores técnicos é o grupo de indicadores baseados na volatilidade. Esses indicadores monitoram mudanças no preço de mercado e comparam-nas com valores históricos. Caso o preço de mercado comece a mudar mais rápido do que seria apropriado de acordo com a média da volatilidade histórica ou se o preço se cruzar fora de um determinado intervalo, os indicadores sinalizarão um mercado de compradores ampliados. Introdução A volatilidade é em finanças representada pelo desvio padrão calculado a partir dos preços passados ​​(históricos). Isso significa que quanto mais rápido o preço no mercado muda, maior será a volatilidade desse mercado. Reconhecemos 2 tipos de volatilidade: volatilidade histórica e volatilidade implícita. A volatilidade histórica é a volatilidade que realmente foi medida e representa mudanças reais no preço. A volatilidade implícita é derivada da fórmula de preços de tal forma que colocamos na fórmula o preço atual do instrumento. É usado principalmente para opções. Ele nos informa sobre a volatilidade que está implícita no preço das opções para o período de maturidade das opções. No entanto, para o cálculo dos indicadores utilizados na análise técnica geral, a volatilidade histórica é utilizada. Propósito e uso O objetivo dos indicadores baseados em volatilidade é muito semelhante ao propósito dos osciladores: detectar desequilíbrios no mercado e gerar sinais que nos possam ajudar a capitalizar esses desequilíbrios. Esses indicadores também geram sinais overboughtoversold. Se o preço está subindo muito rápido em comparação com o desenvolvimento histórico, ele pode chegar facilmente a um estágio no qual o aumento não é mais sustentável. Os indicadores baseados na volatilidade nos informam precisamente sobre tais situações. Sinais de negociação Uma característica comum de todos os indicadores baseados em volatilidade é que eles geram sinais de compra e venda baseados no conceito de mercado overboughtoversold (como no caso de osciladores). No caso de o preço se cruzar acima do limite superior do intervalo, no qual ele deve estar presente de acordo com as tendências dos dados históricos, um sinal de venda é gerado. Por outro lado, se o preço cruza sob o limite inferior do intervalo, um sinal de compra é gerado. Prós e contras Uma vantagem significativa desse tipo de indicadores é constituída pelo fato de que eles podem mostrar claramente que o aumento ou a queda do preço são muito íngremes em relação aos períodos anteriores e, portanto, é altamente provável que ele tenha ou desacelerar Ou pare completamente. É por isso que esses indicadores podem complementar bastante outros indicadores de análise técnica. Por outro lado, esses indicadores têm a desvantagem de se basear apenas em uma coisa do preço. Eles não refletem outros dados (por exemplo, em oposição aos indicadores baseados em volume, que levam em consideração tanto o preço quanto o volume negociado no mercado). Também é possível que, no caso de algumas notícias extremamente boas sobre os fundamentos da empresa chegar ao mercado, o preço pode continuar aumentando, apesar de todos os sinais gerados por indicadores baseados em volatilidade, pois não refletem informações sobre os fundamentos. Tipos de indicadores baseados em volatilidade Indicador de Parabolica (Stop And Reverse) foi desenvolvido pelo famoso analista técnico Welles Wilder. No gráfico de preços, é preciso uma forma de vários pontos alinhados na forma de uma parábola (daí o nome Parabolic SAR), que são colocados acima ou abaixo do preço atual. O objetivo deste indicador é identificar os pontos, cuja realização implica o fim da tendência atual ou sua reversão. O SAR parabólico é calculado por defeito com um dia de antecedência. Isso significa que, a partir dos dados de hoje, calculamos a SAR Parabólica para o futuro. É calculado de acordo com a fórmula: Tommorows SAR Fator de aceleração SAR (ponto extremo - SAR atual) Para o fator de aceleração, a constante de 0,02 é usualmente utilizada. Este fator determina, com que rapidez o valor SAR valorará o preço (converge). Alcançar um novo alto em uma tendência de alta (ou um novo baixo em uma tendência de baixa) aumenta o fator de aceleração em 0,02. Como o limite superior para o fator de aceleração, o número 0.20 é geralmente definido. Para o ponto extremo, o valor da última alta durante uma tendência de alta (ou a última baixa durante a tendência de baixa) é tomado como o ponto extremo. Podem surgir 2 questões específicas durante a computação de SARs. Se o valor do SAR para o próximo dia estiver dentro da faixa de preço de hoje ou de ontem, o valor deve ser reduzido para o limite inferior desse intervalo (ou seja, o preço baixo). Além disso, os valores de SARs podem estar acima ou mesmo dentro da faixa de preço de amanhã. Isso sinaliza uma inversão da tendência e, portanto, também uma necessidade de mudar o cálculo da SAR. Se isso acontecer durante a tendência de alta, significa uma mudança na tendência de queda. Nesse caso, começamos a calcular o SAR usando os mínimos para pontos extremos e diminuímos o fator de aceleração para o valor original de 0,02. Os sinais produzidos pela SAR Parabólica são muito simples. Caso o SAR esteja sob o preço atual do mercado, há uma tendência ascendente no mercado. Se o Parabolic SAR estiver acima do preço atual, há uma tendência descendente no mercado. Portanto, o cruzamento no preço atual pode ser considerado um sinal de compra. Por outro lado, se a SAR se cruzar acima do preço de mercado, isso implica um sinal de venda. O SIR é freqüentemente usado no mercado para análise de períodos de tempo mais curtos. No entanto, o principal problema desse indicador é que ele funciona corretamente apenas em um ambiente de tendências. Caso não haja uma tendência clara no mercado, a SAR Parabólica tende a produzir muitos sinais falsos. Segundo o autor deste indicador, Welles Wilder, SAR trabalha apenas cerca de 30 do tempo. É por isso que a maioria dos comerciantes combina SAR com outros indicadores que medem a força das tendências, como o ADX. ROC é um indicador técnico que mede a variação percentual entre o preço atual e o preço de x dias atrás (geralmente 10). ROC para o período de 10 dias é calculado da seguinte forma: ROC (quase fechado de 10 dias atrás) perto de 10 dias atrás 100 Se ROC está aumentando em números positivos, o preço está aumentando mais rápido e a pressão de compra está aumentando. Por outro lado, se o ROC está diminuindo, a pressão de compra está diminuindo, o que significa que o aumento de preços está diminuindo. Se o ROC é negativo, isso implica vender pressão e, portanto, uma diminuição no preço. Quanto mais negativo é o ROC, maior a pressão de venda e, portanto, mais rápido é o declínio no preço. O ROCS que atravessa acima de 0 é frequentemente considerado como um sinal de compra. Por outro lado, um sinal de venda ocorre quando o indicador cruza abaixo de 0. No entanto, o gráfico de ROC é freqüentemente usado para análise de gráfico, que também pode gerar sinais de negociação (por exemplo, quebrar uma linha de tendência). Além disso, se o ROC atingir valores extremamente baixos em relação aos dados históricos, ele pode sinalizar uma condição de sobrevenda sobre o mercado no mercado. Além disso, ROC também pode ser usado para encontrar divergências com o preço de mercado. Este indicador foi desenvolvido na década de 1980 por John Bollinger. No gráfico, assume a forma de três linhas que constituem uma faixa de preço. Uma das linhas é representada por uma média móvel do preço de mercado. As outras duas linhas levam os valores da média móvel aumentada (no caso da segunda linha diminuída) pelo valor de dois desvios padrão para o período específico. Assim, cada uma dessas linhas é colocada dois desvios padrão longe da média móvel. Normalmente, as médias móveis (e, portanto, também o desvio padrão) são calculadas pelo período de 20 dias. De acordo com a teoria estatística, o preço do mercado deve estar dentro desse intervalo por 95 do tempo. Quando o preço se move para fora do intervalo determinado pelas bandas de Bollinger, considera-se uma situação extrema em que o mercado está sobrecompra (caso o preço esteja acima do limite superior do intervalo) ou sobrevenda (se o preço estiver abaixo do limite inferior de O intervalo). Portanto, se o preço cruza acima do limite superior, ele é considerado um sinal de venda e, inversamente, se ele cruza sob o limite inferior, ele é considerado um sinal de compra. As bandas de dedo são freqüentemente usadas para definir o ponto de saída de um comércio, quando Os preços-alvo estão sendo definidos um pouco acima do limite superior (para comprar) ou um pouco abaixo do limite inferior (para venda). As bandas de Bollinger diferem de indicadores semelhantes, como faixas ou envelopes Keltner, de tal forma que a largura do intervalo não é constante, mas muda de acordo com a volatilidade histórica. Se a volatilidade aumentar, a banda se torna mais ampla e inversamente, se os preços flutuam menos, a banda fica mais estreita. De acordo com alguns comerciantes, um alargamento significativo da gama sinaliza o fim de uma tendência, enquanto um estreitamento significativo da gama implica o início de uma nova tendência. Volatilidade O indicador técnico Volatilidade é útil para ver possíveis reversões de mercado. Este indicador de volatilidade baseado na verdadeira gama de preços baseia-se na premissa: fortes tendências para cima são marcadas por diminuição da volatilidade. Tendências fortes a baixa mostram um aumento geral da volatilidade. As reversões na tendência geralmente ocorrem quando a volatilidade aumenta. O gráfico abaixo do contrato de futuros de prata de 5.000 onças ilustra o primeiro ponto, que as tendências fortes podem ter baixa volatilidade: à medida que o preço em futuros de prata estava aumentando, a volatilidade estava diminuindo constantemente. A mudança de tendência foi caracterizada por maior volatilidade. Reversões inferiores Quando os preços estão abaixo, eles geralmente são acompanhados por maior volatilidade. Um aumento no indicador de volatilidade após um declínio recente, poderia indicar que o preço está no fundo. Um comerciante pode sair ou reduzir o tamanho das posições curtas durante este tempo de maior volatilidade em uma parte inferior. Outros indicadores serão usados ​​para determinar quando um comerciante pode entrar em uma posição longa. O gráfico abaixo do contrato SampP 500 Emini Futures mostra um exemplo de como os fundos podem ser marcados por aumentos de volatilidade: devido à relação inversa geral de volatilidade e preço, o indicador de volatilidade pode ser útil para determinar fortes tendências e preços de preços potenciais. Outra ferramenta semelhante é os índices VIX e VXN que medem a volatilidade implícita das opções do índice CBOE (ver: Índices de Volatilidade VIX amp VXN). As informações acima são apenas para fins informativos e de entretenimento e não constituem conselhos de negociação ou solicitação para comprar ou vender qualquer estoque, opção, futuro, commodity ou produto forex. O desempenho passado não é necessariamente uma indicação de desempenho futuro. A negociação é inerentemente arriscada. OnlineTradingConcepts não será responsável por quaisquer danos especiais ou conseqüentes que resultem do uso ou da incapacidade de usar, os materiais e as informações fornecidas por este site. Veja o aviso prévio completo.